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        盡量滿倉、只想止盈不想止損……這位套利交易員很特別!

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-01-26 15:56:18 來源:七禾網

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




        鄒紅鋼

        2010年開始接觸期貨交易,2012年開始量化交易。以套利交易為主,純技術面分析。

        多次獲得期貨大賽獎項,第一屆“七禾-合順”交易人才選拔大賽冠軍,獲藍海密劍“少?!鳖^銜。


        精彩觀點

        我感覺投資市場就相當于濃縮的人生,爆倉了,這一生就完了,有錢了再重生。普通人在交易的世界里跌宕起伏,市場碾壓過的痛,熬過的歲月,酸爽而精彩。

        量化交易有很多好處,量化結果的數據,可以很有效地避免主觀交易中幸存者偏差,量化可以提前分析策略的有效性,通過量化模似交易可以有無限次試錯的機會,特別是計算類的策略,電腦是個好東西。

        實盤策略有七八套,策略之間也會有對沖,主要是防止自己策略被行情碾壓時造成過大的資金波動,因為這樣子會影響狀態,所以有些策略是相互對沖的。

        基本上這幾年,每一個賬戶、每一種對沖策略都是正向盈利的。

        我的交易系統里沒有止損這個概念,我進場的時候會想著什么時候盈利,沒有想著什么時候止損。

        我比較喜歡做這種流動性差的品種,交易量太小,如果是很強大的對手,他們不會去做這種事情。這種辛辛苦苦賺辛苦錢的“搬磚”行為,很多人不會干。

        我的策略是所有品種通用的,不會對某一個品種單獨去照顧。

        (選品種)是有一些特定限制的,比如說賬戶資金少的時候,我會去找波動大、杠桿大的品種,還有就是交易成本低的,交易成本很高,我就不做了。

        我對倉位的理解,可能是比較讓人費解的,基本上會要求自己盡量滿倉,平時的倉位也都在六成以上。

        策略中有凱利公式約定,勝率低的時候會盡量少開倉。



        七禾網1、鄒先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。我們分析發現,2021年6月~8月,您的資金曲線迅速走高,但是當時大部分程序化交易者都出現了較大幅度的回撤。請問您當時主要是抓住了哪些品種的行情機會?


        鄒紅鋼:當時主要是做到了焦煤、焦炭和鐵礦,運氣比較好。當時正好是行情結束的時候,而我的交易策略是抓波動后段的行情。



        七禾網2、據您介紹,您從2006年就開始做股票,請問為何后來又轉而做期貨?


        鄒紅鋼:當時內心比較膨脹,就開始研究杠桿,后面發現市場上合法的其實就只有期貨,所以就進入到期貨市場了。



        七禾網3、從您2006年進入股票市場,至今已有16年的投資經歷,做了16年的投資,您最大的感受是什么?


        鄒紅鋼:我感覺投資市場就相當于濃縮的人生,爆倉了,這一生就完了,有錢了再重生。普通人在交易的世界里跌宕起伏,市場碾壓過的痛,熬過的歲月,酸爽而精彩。



        七禾網4、據您介紹,您以套利交易為主。請問您當初為何會選擇套利交易方式,而不是做單邊趨勢交易,并且堅持至今?您的交易體系是怎樣形成和建立起來的?


        鄒紅鋼:這個也比較偶然,以前聽別人講套利的時候,我發現很多人都覺得套利是很高大上的,其實我當時也是這么覺得的。然后就開始去研究,慢慢地發現,很多資金都是比較喜歡這一類策略的,不管是套利還是對沖。


        我在交易的時候,發現套利是可以承受比較大資金的,單邊是承受不了太大資金的,最起碼對我來說,我是有這種感覺的。所以慢慢地交易久了,可能也是想求穩,就做套利交易了。



        七禾網5、請問您做套利交易的思路、邏輯,和做單邊交易相比主要有哪些區別?


        鄒紅鋼:其實我本身對套利和單邊并沒有刻意區分。我區別的一點是,我對于市場的新聞、基本面分析都是不擅長的,包括K線圖,我都沒辦法用它們來做交易。我發現套利剛好有一條腿給我作為一個計算的“墻角”,我就通過這個點去計算它,可以計算到一些值,這些我能通過計算來做的交易,我就把它們叫套利或者對沖。但是我有很多交易其實也是一條腿的。



        七禾網6、2020年以來,受到疫情等方面的影響,從單邊的角度來看,商品期貨行情波動明顯加劇,從套利的角度來看,您認為2020年和2021年,國內商品期貨市場的行情走勢特點等方面主要發生了哪些變化?


        鄒紅鋼:我對這一塊其實關注得不多,我做的是純技術分析,商品的波動變化有多大我感知不到。比如一下子漲得很厲害、跌得很厲害,我對這個感知力很弱。我純屬計算它套利價值的度,當價值很高時把他作為入場條件。



        七禾網7、據我們了解,您從2012年后開始做量化交易,今年是您做量化交易的第十年,做了十年的量化交易,您最大的感受是什么?


        鄒紅鋼:量化交易有很多好處,量化結果的數據,可以很有效地避免主觀交易中幸存者偏差,量化可以提前分析策略的有效性,通過量化模似交易可以有無限次試錯的機會,特別是計算類的策略,電腦是個好東西。


        責任編輯:傅旭鵬
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